Saison Trading Strategien

MetaTrader Expert Advisor Es scheint, wie die Saison der Saison-Trading-Strategien ist auf uns. Ich sehe ziemlich viele verschiedene saisonale Handelsposten, die auf einer Anzahl von verschiedenen quantitativen Handelsblogs in letzter Zeit veröffentlicht werden. Der jüngste, der zu mir stand, war von Jay von Jay On The Markets. Jay8217s Strategie-Segmente die besten Marktzeiten mit den besten Marktsektoren und verwendet ein MACD-Signal zu betreten und zu verlassen. In seinem Seasonal Sector Trading System Post, Jay nimmt eine Idee von der Stock Trader8217s Almanach inspiriert und versucht, ein Handelssystem aus ihm zu bauen. Er nimmt das Konzept almanac8217s, fügt ein MACD-Timing-Signal, und dann handelt, dass Strategie auf Sektor-basierte Fonds. Hier ist, wie er es erklärt: Ein System, das ich folge, beinhaltet die Verwendung der Almanacs Nasdaqs Best Acht Monate Strategie mit MACD Timing. Allerdings konzentriere ich mich statt auf den Kauf eines Aktienindexes auf die führenden Fidelity Select Sector Funds. Trading Jay8217s System beginnt mit der Verfolgung der MACD-Indikator mit den Werten 8179 auf dem Nasdaq Composite Index am 1. Oktober. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die schnelle Linie die langsame Linie kreuzt. Der nächste Schritt ist es, die Top-Sektoren zu identifizieren: Dann finden Sie die fünf Top Fidelity Select Sektorfonds. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, dies zu tun. Die Methode, die ich verwende, ist, den AIQ TradingExpert Relative Strength-Bericht über die letzten 240 Handelstage auszuführen. Diese Routine schaut die Leistung von jedem Fonds über 240 Handelstage an, aber gibt Extragewicht zu den letzten 120 Tagen. Sie können verschiedene Variablen verwenden, oder Sie können einfach auf Rohpreisänderung über die letzten 6 Monate zu kommen mit einer Liste der Top Select Sector Performers. Sobald Jay die fünf besten Fonds identifiziert, kauft er sie am nächsten Tag. Ich nehme an, er kauft sie an der offenen und weist 20 von seinem Kapital jedem Platz. Er hält diese Position mindestens bis zum 1. Juni. Beginnen Sie ab dem 1. Juni des nächsten Jahres die Aktion aus der MACD-Anzeige für den Nasdaq Composite Index mit MACD-Parameterwerten von 12259. Wenn die schnelle Linie unterhalb der langsamen Linie kreuzt oder wenn Die schnelle Linie ist bereits oberhalb der langsamen Linie auf 61, dann verkaufen die Fidelity Select Sektorfonds am nächsten Handelstag. Jay zurückgetestet diese Strategie ab 1. Oktober 1998 den ganzen Weg durch seine Ausfahrt im Juni 2013. In diesem Zeitraum produziert Jay8217s System positive Renditen 14 von 15 mal. Es übertraf auch das Kaufen und Halten des SPX während der gleichen Zeitperioden 11 von 15mal. In diesem Zeitraum von 15 Jahren erzielte das System von Jay8217 eine Rendite von 14,1 und sein schlechtestes Jahr war -0,8. Wie Sie sehen können, hat dieses relativ einfache System einen Gewinn in 14 der letzten 15 bullischen acht Monate registriert. Im Durchschnitt hat es den SampP 500 um einen Faktor von 2,27-zu-1 übertroffen. Jay schließt seinen Artikel, indem er daran erinnert, dass, während diese Strategie hat einen Kauf-und Hold-Ansatz im Durchschnitt für die letzten 15 Jahre, das sicherlich nicht garantiert, dass es auch weiterhin profitabel zu sein in diesem Jahr. Seasonal Trading Strategies Merkmale der Saisonalität Saisonalität ist grundsätzlich Einem technischen Signalgenerator mit einem im wesentlichen fundamentalen Hintergrund. Es kann als eine Mischung aus Preis-und Kalender-Elemente charakterisiert werden. Im statistischen Sinne bietet der Kalenderaspekt einen zusätzlichen Nutzen, da er als externer Faktor von Standardindikatoren unabhängig ist. Es ist vergleichbar mit Intermarket-Analyse oder Fundamentalanalyse. Dieser zusätzliche Vorteil ist Saisonalität Hauptvorteil (es steht nicht im Zusammenhang mit anderen Indikatoren). Externe Signalgeneratoren verfügen nicht über eine virtuelle automatische Verlustbegrenzungsfunktion mit Einzelsignalen, wie dies bei Trendfolgemethoden der Fall ist, also zB Stop-Loss-Aufträge. Die Nachteile der Saisonalität schließen die Tatsache ein, dass einzelne Jahre variieren können, dass sich die Saisonalität selbst ändern kann und dass zufällige Ereignisse (z. B. extreme Jahre) wie saisonale Muster aussehen können. Es muss beachtet werden, dass Saisonalität als solche nicht in einem Markt existiert, sondern nur einzelne saisonale Muster existieren. Aufgrund seiner kalendarisierten Natur ist Saisonalität wirklich ein Zwischen-Term-Signal-Generator. Dennoch kann sie auch für den kurzfristigen Handel genutzt werden, da der Primärtrend auch die Profitabilität von kurzfristigen Signalen beeinflusst (dies kann beispielsweise mit der Leverage-Trading-Strategie genutzt werden). Langfristig orientierte Anleger können auch Saisonalität nutzen, nämlich für die Feinabstimmung (zB durch Verlagerung des geplanten Kaufs einer Aktie von August auf den günstigeren November-Zeitraum). Beschreibung: In saisonal ungünstigen Zeiten werden Investitionen verzichtet. Dies führt zu weniger Verlusten und einer Verringerung der Absenkungen. Dabei wird auch die Profit-Seite verstärkt. Beispiel: Während der saisonal schwachen Monate August bis Oktober werden Kapitalbeteiligungen gemieden. Das folgende Schaubild zeigt deutlich, dass damit in allen Marktphasen mit jeweils unterschiedlichen Eintrittspunkten bis Ende 1999 eine signifikante Outperformance erreicht wurde. So konnte auch dieser einfache Ansatz den Gewinn steigern. Dies ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass die Strategie defensiv ist, über einen Zeitraum von drei Monaten sind Sie nicht einmal im volatilen Aktienmarkt. Quellen: Bloomberg, RBS Anwendung: Die Filtermethode ist sehr einfach anzuwenden. Als Handelstechnik handelt es sich um eine spezielle Variante der folgenden Hebeltechnik. Beschreibung: Abhängig vom Saisonzyklus wird eine Investition entweder erhöht oder verkleinert. Beispiel: Im November, wenn eine günstige saisonale Phase beginnt, werden 1200 Aktien einer Aktie statt der zuvor geplanten 1000 Aktien gekauft. Auf der anderen Seite werden im August, wenn eine saisonal ungünstige Periode beginnt, 800 Aktien einer Aktie statt der geplanten 1000 Aktien gekauft. Dies glättet die Ertragskurve, reduziert Verluste und hebt Gewinne. Anwendung: Die Hebeltechnik ist einfach zu bedienen. Beschreibung: Aus einer langen Liste von Signalgeneratoren, deren Saisonalität nur eine ist, wird mit Hilfe einer logischen Operation eine Handelsstrategie erstellt. Ziel ist die optimale Kombination einer Reihe von Signalgeneratoren, die möglichst nicht korreliert sind. Beispiel: Jedem von sechs Faktoren wird der Wert 1 zugewiesen, wenn er typischerweise einen positiven Trend an der Börse bevorzugt: langfristige Zinsen, kurzfristige Zinsen, langfristige Marktentwicklung, kurzfristige Marktentwicklung, Inflation , Saisonalität. Wenn die Summe größer als drei ist, wird eine lange Position geöffnet. Anwendung: Die Anwendung der komplexen Technik für einzelne Bereiche wie Aktien kann noch als einfach beschrieben werden. Die berufliche Entwicklung einer komplexen Handelsstrategie erfordert etwa zwei bis vier Mannjahre. Beschreibung: Eine Position wird nach einem einzigen saisonalen Trend eröffnet, der sich in der Vergangenheit bewährt hat. Beispiel: Kaufe eine Dax-Zukunft am 15. Dezember und verkaufe sie am 6. Januar des Folgejahres mit einem Stop-Loss (Risikoschutz) 80 Punkte unter dem Eintrittspreis. Anwendung: Wegen des Dringlichkeitsgedankens ist dieser Ansatz unter den Neukunden der Saisonalität besonders beliebt, wird aber nur für die professionelle Ausführung empfohlen, da er eine strenge Risikobegrenzung, Diversifizierung (Verteilung von Positionen in vielen einzelnen Mustern und Märkten) und eine ausgearbeitete statistische Analyse erfordert. Die professionelle Entwicklung einer auf Einzelmustern beruhenden Handelsstrategie erfordert etwa zwei bis vier Mannjahre. Die Vorarbeit wurde von MRCI und Jake Bernstein durchgeführt (siehe Links). Kopie 2001-2008 Dimitri Speck